أداء استراتيجية التداول

استراتيجية التداول.
ما هي "استراتيجية التداول"
مجموعة من القواعد الموضوعية تحدد الشروط التي يجب الوفاء بها لدخول التجارة والخروج منها. وتشمل استراتيجيات التداول مواصفات الإدخالات التجارية، بما في ذلك الفلاتر التجارية والمحفزات، فضلا عن قواعد المخارج التجارية، وإدارة الأموال، والأطر الزمنية، وأنواع الطلبات، وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ويمكن تحليل استراتيجية التداول، إذا استندت إلى مواصفات قابلة للقياس الكمي، استنادا إلى بيانات تاريخية لعرض الأداء المستقبلي.
تراجع "استراتيجية التداول"
وتحدد استراتيجية التداول مواصفات صنع الصفقات، بما في ذلك قواعد الإدخالات التجارية، ومخارج التجارة، وإدارة الأموال. وعند إجراء البحث والتنفيذ المناسبين، يمكن أن توفر إستراتيجية التداول توقعا رياضيا للقواعد المحددة، مما يساعد على التداول ويحدد المستثمرون ما إذا كانت فكرة التداول مربحة. وينبغي للمستثمرين عموما النظر في استخدام استراتيجية التداول المنظم، ولكن يكون على بينة من العديد من القيود. استراتيجيات التداول ليست ضمانا للنجاح، ولكنها قد تكون فعالة في زيادة العائدات المعدلة حسب المخاطر.
إيجابيات وسلبيات استراتيجية التداول.
استراتيجيات التداول هي وسيلة رائعة لتجنب التحيزات التمويل السلوكي وضمان نتائج متسقة مع مرور الوقت. على سبيل المثال، فإن التجار الذين لديهم مجموعة محددة من القواعد التي تحكم وقت الخروج من الصفقة سيكون أقل عرضة للاستسلام لتأثير التصرف، مما يدفع المستثمرين إلى التمسك بالمخزونات التي فقدت القيمة وبيع تلك التي ترتفع في القيمة. ويمكن أيضا أن تكون استراتيجيات التداول اختبار الضغط تحت العديد من ظروف السوق المختلفة لضمان الاتساق.
الجانب السلبي هو أن استراتيجيات التداول مربحة من الصعب تطوير وأنه من السهل أن تصبح أكثر اعتمادا على الاستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن للمتداول أن ينحنى تناسب استراتيجية التداول لبيانات اختبار الظهر محددة، والتي يمكن أن تولد شعور زائف من الثقة. قد تكون هذه الاستراتيجية قد قامت بأداء كبير استنادا إلى البيانات السابقة، ولكن هذا لا يضمن أنها ستؤدي فقط باستخدام بيانات السوق الحية لأن الظروف قد تكون مختلفة.
تطوير استراتيجية التداول.
هناك العديد من أنواع مختلفة من استراتيجيات التداول للمستثمرين والتجار للنظر، ولكن يمكن تقسيمها عموما إلى استراتيجيات التداول الفنية والأساسية. والخيط المشترك بين هذين النوعين من الاستراتيجيات هو أنهما يعتمدان على معلومات قابلة للقياس الكمي يمكن اختبارها مرة أخرى للتأكد من دقتها.
تعتمد استراتيجيات التداول الفنية على المؤشرات الفنية لتوليد إشارات التداول. على سبيل المثال، قد تكون إستراتيجية التداول البسيطة عبارة عن المتوسط ​​المتحرك المتحرك حيث يعبر المتوسط ​​المتحرك قصير المدى فوق أو أقل من المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل.
استراتيجيات التداول الأساسية تأخذ العوامل الأساسية في الاعتبار. على سبيل المثال، قد يكون لدى المستثمر مجموعة محددة من معايير الفرز لتوليد قائمة من الفرص. قد تنظر هذه المعايير في أمور مثل نمو الإيرادات أو الربحية.
وينبغي للمستثمرين والتجار العثور على الاستراتيجية التي تعمل بشكل أفضل بالنسبة لهم من خلال التجريب، واختبار الظهر، وتداول الورق. لمزيد من المعلومات، راجع كيفية ممارسة يوم التداول.

قياس النجاح: مقاييس الأداء الرئيسية.
عندما ترى أداء نظام التداول، كيف يمكنك أن تعرف أنه جيد؟ كيف تعرف أنه النظام المناسب لك؟ كثير من الناس ببساطة ننظر إلى صافي الربح على افتراض النظام مع المزيد من الأرباح يجب أن يكون أفضل نظام. وهذا غالبا ما يكون بعيدا عن فكرة جيدة. عند مقارنة أنظمة التداول خلال عملية التطوير أو عند مقارنة الأنظمة قبل إجراء عملية الشراء، فمن الجيد أن يكون لديك بعض المقاييس التي من شأنها أن تسمح لك لمقارنة النظام إما بمؤشر افتراضي أو ضد نظام آخر. لا يوجد واحد درجة واحدة يمكنك استخدامها التي سوف تعمل للجميع لأن لدينا جميعا التحمل المخاطر فريدة وتعريفات على ما نعتبره قابلة للتداول. وبالمثل، ليست جميع أنظمة التهديف متساوية أو أداء في جميع الظروف. ومع ذلك، في هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب للحديث عن طرقي المفضلة المستخدمة لتسجيل وترتيب أنظمة التداول. هذه هي مقاييس أداء النظام الرئيسية التي أستخدمها أثناء عملية تطوير النظام.
عدد الصفقات.
يجب أن يحتوي أي نظام تجاري على & # 8220؛ هام & # 8221؛ عدد الصفقات. ما هو المهم؟ حسنا أن يختلف. للحصول على نظام البديل الذي لا يأخذ أكثر من 10 الصفقات في السنة، وجود 100 الصفقات جيدة. ويمثل ذلك حوالي 10 سنوات من التجارب التاريخية. كما نظام التداول معين يبدأ في إنتاج المزيد من الصفقات في السنة، وأنا أتوقع أن نرى المزيد من الصفقات المستخدمة خلال باكتستينغ.
عامل الربح.
في حين أن صافي الربح يمكن أن يكون عاملا في قرارك بشأن نظام تجاري معين، عامل الربح غالبا ما يكون أكثر أهمية في رأيي. عامل الربح يقيس كفاءة نظام التداول الخاص بك. يتم احتساب عامل الربح بقسمة الربح الناتج عن الخسائر المتولدة. عامل الربح 1.5 يشير إلى كل دولارين فقدت، وثلاثة دولارات اكتسبت ($ 3 فوز / $ 2 فقدت = 1.5). من الواضح أن الرقم أعلاه 1.0 يعني أنك كسب المال. أود أن أرى عامل ربح 1.5 أو أعلى.
متوسط ​​الربح لكل صفقة.
مثل عامل الربح، فإن متوسط ​​الربح لكل تجارة يخبرني إذا كان النظام يكسب مالا كافيا في كل صفقة. عند تصميم نظام التداول أود أن أرى تجارة مربحة متوسط ​​فوق $ 50 قبل خصم العمولات والانزلاق في الحد الأدنى المطلق. إذا كان متوسط ​​صافي الربح أعلى من 50 دولارا مع خصم العمولات والزيادات، فإن ذلك أفضل. وكلما ارتفع متوسط ​​الربح في التجارة كلما كان ذلك أفضل.
نسبة الصفقات الرابحة.
أنا لا & # 8217؛ ر اتبع هذا كثيرا. أنا جعل علما من ذلك ولكن هذا & # 8217؛ ليس كل هذا مهم بالنسبة لي. الصفقات الفائزة في المئة هي ببساطة عدد الصفقات التي ولدت صافي ربح إيجابي مقسوما على جميع الصفقات المتخذة. يمكن أن يكون هذا العامل مهما إذا لم ترغب في الحصول على سلسلة كبيرة من الخاسرين. على سبيل المثال، في كثير من الأحيان على المدى الطويل نظم الاتجاه التالية يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكن فقط يكون معدل فوز 40٪ أو أقل. يمكنك التعامل مع العديد من الصفقات الخاسرة؟ ربما كنت مريحة فقط مع الأنظمة التي تميل إلى إنتاج المزيد من الصفقات الفوز من فقدان الصفقات. إذا كان الأمر كذلك، ثم نظام مع معدل الفوز من 60٪ أو أعلى سيكون أفضل بالنسبة لك. نسبة الصفقات الفائزة هي مؤشر التسامح النفسي الذي سيختلف بين الناس.
معدل النمو السنوي المركب (كاغر)
ويصف هذا النمو كما لو كان معدل ثابت وثابت للعائد. ومن الواضح أن هذا لا يحدث عندما التداول كما نظام التداول الخاص بك تنتج منحنى الأسهم خشنة مع مرور الوقت. ومع ذلك، هذا هو وسيلة لتسهيل عودتك خلال نفس فترة التداول. دعنا نقول أن نظام التداول الخاص بك ينتج معدل نمو سنوي مركب 5٪ على مدى 10 سنوات. خلال نفس الفترة لديك قرص مضغوط البنك الذي يعطي أيضا عائد 5٪ خلال نفس الإطار الزمني. وهل يجعل ذلك مؤتمر نزع السلاح استثمارا أفضل؟ يمكن. شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار هو هذا: حساب معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. على سبيل المثال، في حين أن نظام التداول قد يكون ريتونينغ 5٪ معدل نمو سنوي مركب على مدى 10 سنوات، والمال الخاص بك هو فقط بنشاط في السوق لجزء صغير من الوقت. في معظم الأوقات يكون الجلوس خاملا في حساب الوساطة أو العقود الآجلة في انتظار إشارة التداول التالية. معدل نمو سنوي مركب لا يأخذ في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر. تذكر، يتم تحقيق عائد 5٪ في القرص المضغوط فقط إذا تم تأمين المال الخاص بك بعيدا 100٪ من الوقت. مع نظامنا مثال التداول يتم تحرير نقدنا أيضا حتى تكون وضعت لاستخدامها في الصكوك الأخرى.
العائد المعدل للمخاطر (رار)
يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الوقت المال الخاص بك في خطر في السوق. ويتم ذلك عن طريق أخذ معدل نمو سنوي مركب وتقسيمه عن طريق التعرض. التعرض هو النسبة المئوية من الوقت (على مدى فترة الاختبار) أن المال الخاص بك كان بنشاط في السوق. أود أن أرى قيمة 50٪ أو أفضل.
الحد الأقصى للسحب اليومي ومنحنى الأسهم.
كم هي تلك السحب؟ هل يمكنني التعامل مع مثل هذا السحب؟ وعلى طول هذه الخطوط أنظر أيضا إلى شكل منحنى رأس المال. هل يتسلق مع التراجع الضحل أو هل له تراجع حاد؟ هل هناك فترات طويلة طويلة دون ارتفاع جديد في رأس المال؟ ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يرتفع منحنى رأس المال مع مرور الوقت، مما يخلق ارتفاعات جديدة في الأسهم مع تراجعات ضحلة.
هذا هو واحد كنت لا ترى الكثير من. و t-تيست هو اختبار إحصائي يستخدم لقياس مدى احتمال حدوث نظام التداول الخاص بك عن طريق الصدفة وحدها. كنت ترغب في رؤية قيمة أكبر من 1.6 مما يشير إلى أن نتائج التداول هي أكثر عرضة لا تستند على فرصة. أي قيمة أخرى أدناه تشير إلى أن نتائج التداول قد تستند على فرصة. يجب حساب قيمة t-تيست مع ما لا يقل عن 30 حرفا. وفيما يلي حساب t - الاختبار.
t = الجذر التربيعي (عدد الصفقات) * (متوسط ​​الربح لكل تجارة تجارية / الانحراف المعياري للحرف)
المتوقع.
التوقع هو المفهوم الذي تم وصفه في كتاب فان ثاربس & # 8220؛ التجارة طريقك إلى الحرية المالية & # 8221؛. توقعات يخبرك في المتوسط ​​كم كنت تتوقع أن تجعل لكل دولار في خطر. قد تكون القيمة المتوقعة أيضا قيمة يتم تحسينها عند اختبار تركيبات إدخال إستراتيجية مختلفة. في حين أن حساب المتوقع الحقيقي لنظام التداول هو أبعد من هذه المادة، ويمكن تقديره مع الصيغة البسيطة التالية.
المتوقع = متوسط ​​صافي الربح لكل صفقة / | متوسط ​​خسائر التجارة بالدولار |
بالنسبة لأولئك الذين لا مألوفة جدا مع الرياضيات، والخطوط العمودية حول & # 8220؛ متوسط ​​خاسرة التجارة في الدولارات & # 8221؛ يشير إلى القيمة المطلقة يجب أن تستخدم. وهذا يعني ببساطة إذا كان الرقم هو قيمة سلبية، ونحن إسقاط علامة سلبية مما يجعل قيمة إيجابية.
درجة التوقع.
وهذه القيمة هي قيمة توقع سنوية تنتج رقم موضوعي يمكن استخدامه في مقارنة مختلف نظم التداول. في جوهرها عوامل درجة التوقع في & # 8220؛ الفرصة & # 8221؛ في القيمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدد المرات التي ينتج فيها نظام التداول المعطى الصفقات. وهكذا، فإن هذه النتيجة تسمح لك لمقارنة أنظمة التداول مختلفة جدا. وكلما ارتفعت التوقعات كان النظام أكثر ربحية.
درجة التوقع = التوقعات * عدد الصفقات * 365 / عدد أيام التداول الاستراتيجية.
استنتاج.
مع القيم أعلاه يمكننا الحصول على صورة لائقة على كيفية أداء النظام. هناك، بطبيعة الحال، القيم الأخرى التي يمكن تقييم وأكثر من ذلك يمكنك القيام به مثل تمرير الحرف التاريخية من خلال محاكاة مونت كارلو. ولكن هذه القيم التي نوقشت في هذه المقالة هي القيم الهامة التي استخدمها عند تصميم نظام أو عند تقييم نظام تداول طرف ثالث.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.
العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.
التداول منحنى الأسهم & # 038؛ وراء.
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

أداء إستراتيجية التداول
نسبة شارب هي واحدة من العديد من المصطلحات التي المستثمرين وتجار اليوم تأتي عبر خاصة عند فحص لاستراتيجية التداول أو الاستثمار في مو.
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
أداء التداول هو شيء أنا شخصيا كان يدرس لأكثر من 15 عاما. انها واحدة من تلك المواضيع أن العديد من التجار إما تجنب أو.
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
هل يجب أن يتداول يوم التداول حول نسبة شارب؟
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
أداء التداول هو شيء أنا شخصيا كان يدرس لأكثر من 15 عاما. انها واحدة من تلك الموضوعات أن العديد من التجار إما تجنب أو قضاء القليل من الوقت في البحث. معظم التجار، ببساطة التفكير في الأداء من حيث الدولارات المصنوعة والخسارة.
والخط السفلي من حيث الدولارات هو دائما النتيجة النهائية. ومع ذلك، على طول رحلة التداول الخاص بك، وقياس فعال أداء التداول يومك هو المفتاح لتحقيق مكاسب طويلة الأجل متسقة.
يوم حر تجارة الكتاب الاليكتروني: تحميل الكتاب لمعرفة استراتيجيات الفوز التي من شأنها تحسين نتائج التداول يومك. الكتاب يحتوي على أكثر من 10،000 كلمات مربى معبأة المعرفة. الحصول على نسختك اليوم!
تعريف أداء التداول.
يمكن التعبير عن أداء التداول في العديد من الأشكال والخوارزميات المعقدة، ولكنها أساسا الآلية المستخدمة لتقييم عودة التاجر وتحمل المخاطر أو عدم وجودها. ويمكن قياس جميع أنواع التجار من التجار اليوم، للتجار البديل وكل شيء بينهما.
الشيء الصعب مع قياس الأداء هو أنه يمكن أن تشمل طن من الأرقام ونهج القياس، الأمر الذي يؤدي إلى القسم التالي من هذه المقالة.
تقارير أداء التداول.
ومن المفترض أن توفر لك هذه التقارير إحصاءات أداء التداول الرئيسية؛ ومع ذلك، فإن معظمها مجرد تفريغ البيانات.
ستبدو معظم التقارير بالشكل التالي:
تقرير أداء التداول.
سوف الحكمة التقليدية اقول لكم انه مع الكثير من الأرقام الموجودة على صفحة، يجب أن تكون قادرا على المنطقة في على مشكلتك. وقد أظهرت لي محادثات مع التجار العكس تماما.
يصبح التجار خائبين من جميع النسب والصيغ، لأن الغالبية منا ليسوا إحصائيين في القلب، ونبدأ في التركيز على ما أسميه الخمسة الكبار:
اعتمادا على مكان وجودك في مهنتك التجارية، يمكنك فقط التركيز على البنود الثلاثة الأولى في القائمة المذكورة أعلاه.
المشكلة مع أنظمة الإبلاغ هذه ليست أنها ليست دقيقة أو أنها لا تحاول مساعدتك. المشكلة هي أنها توفر طريقة الكثير من المعلومات.
الرسوم البيانية أداء التداول.
التجار الأكثر نشاطا والتجار اليوم هم المتعلمين البصرية. لماذا آخر نملأ تماما مريحة الجلوس أمام شاشات وامض لساعات في وقت واحد؟
بعد مراجعة تقرير أداء التداول، ستكون الخطوة التالية المحتملة هي الاطلاع على الرسوم البيانية للأداء.
أداء التداول الرسم البياني.
كما هو الحال دائما، صورة يستحق ألف كلمة. من مخطط خطي أساسي، يمكنك معرفة مدى اتساقك في تحقيق الأرباح.
هل تنظرون إلى الرسم البياني الخاص بك ورؤية انخفاض كبير أو ارتفاع في الأسهم؟ هل ترى أن أداءك يحوم باستمرار حول قيمة حساب معينة، ولكنك غير قادر على الحصول على لحظة اختراق عند التداول؟
في حين أن الرسوم البيانية هي التمثيل البصري لنشاط التداول الخاص بك، ما هي القيمة التي تضيفها حقا؟ كيف تساعدك هذه الرسوم البيانية في معرفة ما يجب معالجته في نظام التداول اليومي؟
ما هو الأداء الجيد؟
هذا السؤال مسكون لي لسنوات عديدة. وبمجرد أن أحصل على إيقاع جيد، كنت قد بدأت التفكير، "أتساءل كم هذا التاجر هو صنع". أو أود أن أرى مقالا عن أحد كبار المتداولين الذين طرحوا 50 متداولا يوميا على التوالي، أو متداولا تحول من 50،000 إلى 1،000،000 دولار في أقل من عامين.
على المستوى الفكري، كنت أعرف أن هذه النتائج حيث إما غير موثقة أو يونيكورن من أداء التداول. لسبب ما، لم أستطع منع نفسي داخليا من التساؤل، هل هناك المزيد؟ هل يمكن أن أحصل على المزيد من المال هذا العام، أو الأسبوع الماضي.
هذه هي دورة دائمة أن التجار يذهبون من خلال حيث يشعرون أنه إذا فقط أنها يمكن أن تكون أفضل كما التاجر المقبل، بطريقة أو بأخرى كل شيء في حياتهم المهنية المهنية محاذاة سحرية.
واسمحوا لي أن أفسد هذه الأسطورة مرة واحدة وإلى الأبد. أداء التداول الوحيد الذي تحتاج إلى قلق نفسك مع هو بنفسك.
يرجى ان نتوقف لحظة لهضم هذا المفهوم.
كم من المال يجب أن تكون في غضون أسبوع؟ اسال نفسك. كم من المال يجب أن تكون قادرا على العودة في التداول سوينغ العام؟ اسال نفسك.
وبمجرد الوصول إلى هذه النقطة في مهنتك التجارية وعلم النفس التداول، وكنت الآن على استعداد للانطلاقة التي تم إلودينغ لك لسنوات عديدة.
كيف يمكنك قياس الأداء؟
في حين أن هناك مجموعة من الرسوم البيانية والصيغ والخوارزميات المعقدة لقياس أداء التداول الخاص بك، وأنا هنا لأقول لكم هناك 2 أرقام التي تهم أكثر من غيرها.
R هو عامل الربح الذي يأخذ مجموع الصفقات الفوز الخاص بك مقسوما على القيمة المطلقة للتداولات خسارتك لتحديد الربحية الخاصة بك. أنا أحب حساب من حيث R، لأنه يسمح لي أن أرى مبلغ من المال أنا جعل بالنسبة لخسائري، بغض النظر عن عدد من الصفقات. لذلك، إذا كان لدي نسبة الفوز من 40٪ فقط، وشراء الفائزين بلدي أكبر بكثير من الخاسرين بلدي، وسوف لا تزال تتحول الربح. على سبيل المثال، ألق نظرة على الجدول أدناه لتوضيح هذه النقطة:
كما ترون، في هذا المثال، حتى مع المزيد من الخاسرين من الفائزين، كنت لا تزال 65٪ أكثر ربحية على الصفقات الفوز الخاص بك، وبالتالي قادرة على الهبوط في الأسود. إذا كنت تحصل على أي شيء آخر من هذه المقالة، والتوقف عن الهوس على نسبة الفوز / الخسارة الخاص بك - التركيز على الخاص بك R.
# 2 - أقصى رسم أسفل.
يمثل الحد الأقصى للسحب المبلغ الذي تخسره من حساب حديث مرتفع قبل تحقيق أعلى مستوى جديد في حسابك. على سبيل المثال، إذا كان لديك فقط ارتفاع 100000 دولار ثم سحب إلى 85،000 $ قبل تجاوز 100،000 دولار، ثم سيكون لديك سحب الحد الأقصى من 15٪ ($ 85،000 /٪ 100،000). الحد الأقصى لسحب هو على الأرجح مؤشر الأداء الرئيسي الأكثر قيمة يجب مراقبته عندما يتعلق الأمر بالأداء التجاري. وكما ناقشنا في مقالات سابقة، فإن الخط الفاصل بين التجار الذين يفجرون حساباتهم وأعلى 10٪ من التجار هو القدرة على التقليل من التخفيضات الخاصة بك.
جمعها معا.
إلى هذه النقطة في المقال، ربما كنت قد سمعت من هذه المواضيع في شكل واحد من أشكال أخرى. حسنا الآن حان الوقت لاتخاذ المحادثة إلى المستوى التالي. من أجل قياس أدائك تحتاج إلى أولا تحديد عدد الصفقات التي تحتاج إليها في دورة.
بالنسبة لي، انها 10 يوما الصفقات على أساس مستوي نشاط التداول. عدد الصفقات الخاصة بك يمكن أن تكون أعلى أو أقل.
التالي نحن بحاجة لبدء تتبع R الخاص بك والحد الأقصى السحب على دورة التداول المفضلة لديك.
في نهاية كل دورة، ستحتاج إلى توثيق قيمة R وقيم السحب القصوى.
إنشاء خط الأساس الخاص بك.
ما ستلاحظه هو أنك سوف تبدأ في إنشاء خط الأساس الخاص بك كالتاجر بعد أول 5 إلى 10 دورات. في الدورة الأولى، قد يكون لديك .35 ل R و 25٪ للرسم. لا تفكر في الأرقام جيدة أو سيئة، وتذكر انها كل النسبية وفريدة من نوعها لرحلة التداول الخاصة بك.
كما يمكنك الاستمرار في إنشاء خط الأساس الخاص بك، وسوف يحدث بضعة أشياء.
واحد، كنت تكييف عقلك للتفكير في فترات أقصر. كما التجار، ونحن نميل إلى أن نفقد أنفسنا في التجارة على أمل إما ضربها كبيرة أو أن تصبح مرتبطة عاطفيا. هذا هو نتيجة ثانوية لفقدان قبضة على مفهوم الوقت، وهذا يعني لدينا طن منه. انها بسيطة حقا، عند كسر عليه.
إذا قلت لك أن لديك 5 أيام للعيش، وأنا متأكد من أنك سوف تكون قادرة على تحديد بسرعة كيف أنت ذاهب لقضاء وقتك على مدار الأسبوع. سوف ترغب على الأرجح أن ترى عائلتك وضرب عدد قليل من قوائم البند دلو. الآن تخيل إذا سألت لك ما كنت تريد أن تفعل على مدى السنوات ال 30 أو 40 المقبلة؟
وهذا أصعب بكثير من التعبير عنه، وغالبا ما يؤدي إلى أسئلة أكثر من الردود.
التداول لا يختلف. إذا كنت أقول لكم أن لديك فقط 10 الصفقات لقياس أدائك، وسوف شحذ قلم رصاص الخاص بك أكثر قليلا على كل صفقة، وسوف تساعدك على التركيز على دورة الخاص بك.
مؤامرة التقدم المحرز الخاص بك.
كل ما عليك القيام به الآن هو مؤامرة اثنين من الرسوم البيانية بسيطة: واحد ل R واحد للحصول على أقصى سحب أسفل.
لقيم R الخاص بك، كنت تريد أن ترى السطر تبدأ في الاتجاه صعودا وإلى اليمين على كل دورة. الرسم البياني لأعلى وإلى اليمين يخبرك بأنك تبذل المزيد من المال على كل التجارة الفائزة مقابل الخاسرين الخاص بك. لن يكون بطريقة خطية حيث أن التداول ليس مسعى بسيطا.
ثانيا، سوف تحتاج إلى رسم التخفيضات الخاصة بك لكل دورة التداول. للحصول على عرض السحب، ونحن نريد العكس تماما كما الرسم البياني R. نود أن نرى انخفاض نسبة الانخفاض في كل دورة تداول لاحقة.
تنافس ضد نفسك.
تنافس ضد نفسك.
ما إذا كان التجار يريدون تحقيق ذلك أم لا، من أجل تحقيق الربح، شخص آخر يجب أن يكون على الطرف الآخر من التجارة. الآن هذا لا يعني أنها سوف تفقد في النهاية، ولكن أظهرت الدراسات أن 85٪ - 90٪ من التجار اليوم تفشل في تحويل أرباح ثابتة.
لذلك، بدلا من تشغيل سباق شخص آخر والقلق حول عوائدهم، والتنافس مع نفسك. التوقف عن السؤال كم من المال يجب أن تكون صنع أو ما هو العودة واقعية، تبدأ تحديد ذلك على أساس قدراتك.
بمجرد إنشاء خط الأساس الخاص بك، بذل كل ما في وسعك لتجاوز خط الأساس الخاص بك. استمر في قيادة محرك البحث الخاص بك إلى اليمين، مع دفع السحب إلى الأرض. إن تحقيق هذا المستوى من التركيز على كل دورة تداول سيؤدي في نهاية المطاف إلى جذبك إلى نسبة صغيرة من المتداولين الفائزين.
باختصار.
التوقف عن الهوس على عشرات مؤشرات أداء التداول والتقارير. تحتاج إلى إنشاء مقاييس أداء التداول الأساسية جدا تتمحور حول الربحية وقياس هذه في سرعة قصيرة.
لهذا الغرض، منصة التداول السوق ترادينغسيم يسمح لك أن تذهب بسرعة من خلال عشرات الدورات من أجل إنشاء بسرعة خط الأساس الخاص بك دون المخاطرة أموالك. يرجى ان نتوقف لحظة وزيارة صفحتنا الرئيسية لنرى كيف يمكننا مساعدتك في تحسين أداء التداول الخاص بك.

أهم قياس أداء استراتيجيات التداول [مقالات مميزة]
بعد فترة وجيزة من منصبي على كيلي تعظيم تلقيت عددا من رسائل البريد الإلكتروني من التجار الذين يقومون بتطوير النظم ولكن، من المفهوم في رأيي، قليلا الخلط حول أي معيار الأداء أو معايير لاستخدامها عند تقييمها. وأنا أفهم لماذا يتم الخلط بين هؤلاء التجار، أو أن تكون أكثر دقة، ما أو الذين قد الخلط بينها ولماذا.
للوصول إلى المحتوى المتميز، يجب أن تكون مشترك. يرجى تسجيل الدخول إذا كنت بالفعل مشترك أو الاشتراك في مواصلة القراءة.
الاشتراك في قائمتنا البريدية والحصول على التحديثات إلى صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك.

أدوات تحليل الأداء.
لقد حصلت على اثنين من رسائل البريد الإلكتروني يسألني عن موضوع تحليل الأداء، لذلك قررت أن تفاصيل الأدوات التي استخدمها. قياس الأداء ونسب النجاح أو الفشل في العوامل الصحيحة هو جزء مهم للغاية من عملية التداول. في الواقع، فإن التداول في إستراتيجية غالبا ما يكشف عن الجوانب التي لا تأتي في مرحلة البحث. تحدث أشياء غير متوقعة، تكشف عن نقاط القوة أو الضعف المخفية سابقا. تحسين الاستراتيجيات أو التدهور مع مرور الوقت. قضايا التنفيذ تناول الطعام في العائدات. وتظهر الأنماط التي يمكن استغلالها لتعزيز العوائد أو الحد من المخاطر.
هذه الحالات، وتقييم الأداء بشكل عام، هي جزء حاسم من حلقة البحث / التداول / الأداء:
إن عدم الانتباه إلى الأداء، والعوامل الكامنة وراء ذلك، سيكون له تأثير ضار على كل من نتائج التداول على المدى الطويل والأشياء التي سوف تكتشف في مرحلة البحث.
I & # 8217؛ ليرة لبنانية تثبت الأدوات باستخدام اثنين من الاستراتيجيات، واحدة منها قد تم تسير على ما يرام، والآخر لا: 1) استراتيجية زخم / زخم الاتجاه العام غتا بدلا من ذلك التي كانت تعمل لأكثر قليلا من سنة، و 2 ) إستراتيجية تداول تأرجح آبل في & # 8220؛ التجربة & # 8221؛ وضع لمدة 6 أشهر الماضية أو نحو ذلك.
نظام تحليل الأداء الخاص بي، وحافظة كوسما ومجموعة تحليلات التجارة، يستند أساسا إلى مفهوم & # 8220؛ التجارة & # 8221 ؛. التجارة هي الوحدة التي يمكن أن تحتوي على أي عدد من الطلبات والمعاملات النقدية (أرباح الأسهم والضرائب، الخ)، والتي ترتبط بطريقة أو بأخرى. وسيشمل تداول الزوجين كلا الساقين في صفقة واحدة، على سبيل المثال. يتم استيراد البيانات الأساسية باستخدام الاستعلامات المرنة يب & # 8217؛ التي لديها بنية بسيطة جدا وسهلة للتعامل مع شمل.
يتم تعيين الصفقات إلى إستراتيجية & # 8220؛ & # 8221؛ ويمكن أيضا تعيين أي عدد من العلامات. بعض الأشياء التي يمكنني استخدام علامات لها هي: اتجاه التجارة (طويل / قصير / كليهما) وطول التجارة والبلد المتقدم / النامي وفئة الأصول وما إلى ذلك. يمكن أيضا إضافة ملاحظات مع الصور إلى الصفقات، وهو أمر مفيد بشكل لا يصدق بالنسبة إلى التعليقات . وأخيرا، يمكن تصفية الصفقات على أي عدد من المعايير لإنتاج التقارير، ومقارنتها مع المعايير المخصصة.
A التجارة واثنين من أوامر المرتبطة بها.
هناك بعض المبادئ العامة التي تلخص نهجي لقياس الأداء:
التنفيذ واللجان في غاية الأهمية. توقيت منفصل من التحجيم. إحصاءات عن الصفقات بالدولار و٪ على حد سواء. تخصيص مخصصات رأس المال المنفصلة للاستراتيجيات من إجمالي رأس المال. إحصاءات عن العائدات على رأس المال المخصص لاستراتيجية (رواك) وعلى إجمالي رأس المال (روتك). دائما التفكير الاحتمالي ومن حيث التوقعات المزيد من الطرق التي يمكن أن تجد للنظر في البيانات، كان ذلك أفضل.
الفحص البصري البسيط هو نقطة البداية، وأعتقد أنه من المهم جدا. فعل بسيط من يحدق في الرسوم البيانية غالبا ما يؤدي إلى أفكار بحثية جديدة.
استراتيجية غتا: عدد من الصفقات الخاسرة في معاهدة قانون العلامات التجارية.
لذلك دعونا نبدأ مع الرسوم البيانية والإحصائيات. في الجزء العلوي، فإن الدولار الأمريكي ينل (يوميا وقريبة من إغلاق) والمنحنيات الأسهم (سواء من حيث رواك و روتك)، والتي يتم رسمها أيضا مقابل معيار:
استراتيجية غتا عوائد تراكمية على رأس المال المخصص. ويأتي الرسم البياني أيضا في نكهة روتك.
استراتيجية آبل تراكمي بنل.
التالي هو إحصاءات التجارة. اللجان هي حق هناك، فإنه من المهم جدا أن نأخذ في الاعتبار كم كنت تفقد في تلك التكاليف. قد لا تبدو بعض النقاط الأساسية مثل الكثير، ولكنها يمكن أن تأكل بسرعة جزء كبير من الأرباح الخاصة بك. ملاحظة كل احصائيات تعطى على حد سواء بالدولار والنسب المئوية، من أجل فصل آثار توقيت من آثار التحجيم.
النتائج حسب الشهر التقويمي:
استراتيجية آبل. كما يأتي في نكهة روتك.
ربما أهم الشيء، والإحصاءات عن العائدات اليومية، والنسب القياسية، وهكذا دواليك. نسبة مار هي على الأرجح أهم عدد بالنسبة لي. والسبب بسيط: فإنه يحدد القيود الرافعة المالية بلدي، وبالتالي بلدي العودة. نسبة شارب عالية لا معنى لها إذا لم تتمكن من رفع. نلاحظ كيف أن محفظة المعايير البسيطة والثابتة قد دمرت نهج غتا:
استراتيجية غتا. المعيار هو مزيج 20/15/15/20/10/10/10٪ من سبي / إفا / إيم / إيف / لود / فنق / دبك على التوالي. تتوفر الإحصائيات أيضا ل روتك.
بعض الاشياء قياس بسيطة:
استراتيجية غتا مقابل معايير متنوعة.
الرسوم البيانية من العوائد اليومية، والعائدات في التجارة. مرة أخرى، من المهم أن ننظر إلى كل من الدولار والنسبة المئوية للنتائج:
أيضا، عقد فترة الرسم البياني:
موضع التحجيم مقابل عوائد التجارة. يبدو التكافؤ خطر نيف أن تفعل ما يرام:
طول التجارة مقابل عودة الرسم البياني، والعلاقة هنا واضحة جدا.
تقيس احصائيات التقاط الحركة مدى جودة الاستراتيجية في التقاط العوائد. غو هو الاتجاه الصعودي الإجمالي، أو العائد الإيجابي الإجمالي خلال الفترة. أوك٪ هي النسبة المئوية لتلك الحركة التي تم التقاطها من خلال كونها طويلة، أم٪ هي النسبة المئوية للحركة التي غاب عن طريق كونها مسطحة، في حين أن أول٪ هي النسبة المئوية للحركة التي فقدت بسبب كونها قصيرة. وتكرر الحسابات للحركة الهبوطية.
استراتيجية غتا. يجري طويلة فقط، وقد تم القبض فقط حركة رأسا على عقب.
العائد التراكمي في المئة، من خلال الصك. يوجد أيضا مخطط مماثل مع الدولار الأمريكي ينل بواسطة أداة.
استراتيجية غتا. ويمكن استغلال قيم الترابط الذاتي العالي لتعزيز العوائد وإدارة المخاطر.
حسابات القيمة المعرضة للخطر، استنادا إلى البيانات التاريخية المعاد تجميعها. I & # 8217؛ ليرة لبنانية إضافة خيار لاستخدام أساليب حدودي في المستقبل.
استراتيجية غتا: قيمة لمدة 10 أيام في خطر.
محاكاة مونت كارلو. فهو ببساطة يستخدم البيانات التاريخية، إما الصفقات أو العوائد اليومية (إما رواك أو روتك). ويمكن أن يتم أخذ العينات مع استبدال أو بدون (هذا الأخير ببساطة إعادة أوامر منحنى الأسهم القائمة). وهناك أيضا خيار لاستخدام N أيام متتالية / الصفقات، والتي يمكن التقاط تجمعات التقلب وآثار الارتباط الذاتي. ويعيد التحليل فترات الثقة لمنحنى الأسهم، فضلا عن التوزيعات التراكمية والتوزيعية لأقساط السحب القصوى.
استراتيجية غتا: هناك فرصة 10٪ من السحب أسوأ من 18٪ في ال 500 يوم تداول المقبل.
وأخيرا، بعض احصائيات بسيطة والرسوم البيانية على التنفيذ. كل من الصفقات بلدي إما في ختام أو مفتوحة، لذلك هذه هي الأسعار أنا قياس ضد. في ما يلي إحصاءات من إستراتيجية آبل & # 8217؛ s أوامر الشراء حول الإغلاق.
أعلى: الانزلاق مقابل الفارق الزمني في ثوان من المعيار. الأوسط: الانزلاق حسب نوع النظام. أسفل: الرسم البياني الانزلاق.
وأعتقد أن أكبر ضعف في مجموعة أدوات بلدي هو عدم وجود تفاعل مع نتائج باكتستينغ. ويمكن استخدام هذه الطرق بطريقتين رئيسيتين: 1) مقارنة النتائج النظرية لنتائج التداول الحقيقية، و 2) كمجموعة بيانات موسعة لوظائف إدارة المخاطر. كما أنني لا أفعل أي عملية انتقاء للأسهم، ولكن إذا فعلت ذلك ستستتبع عددا من الإضافات، خاصة إسناد الأداء حسب البلد والقطاع، وما إلى ذلك، فضلا عن تحليل القيمة / الحجم / التعرض لعوامل الزخم.
ترك تعليق وتقول لنا ما تريد استخدامه: هو الاشياء القياسية بما فيه الكفاية بالنسبة لك، أو هل تستخدم أي نسب غامضة أو الرسوم البيانية فريدة من نوعها؟
شارك هذا:
هل تتوفر مصادر لأدوات التحليل المذكورة أعلاه للمشاركة؟ يمكنني إضافة وتوسيع بعض هذه .. إذا لم تكن متوفرة يمكن أن تخبرني ما هو مخطط المخطط الذي تستخدمه؟ شكرا جزيلا.