تقرير أداء إستراتيجية التداول

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.
تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.
غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم واحد - إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال - من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (للاطلاع على الخلفية، اطلع على البرنامج التعليمي لنظم التداول.)
تقارير أداء الاستراتيجية.
وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وهو أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.
يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة من قبل جميع الصفقات، الصفقات الطويلة والتداولات قصيرة.
بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.
عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.
تعد الرسم البياني للأداء أحد أسرع الأساليب لتحليل تقرير أداء الإستراتيجية. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق. من رسم بياني شريطي يوضح صافي الربح الشهري، إلى منحنى رأس المال. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (لمعرفة المزيد، اطلع على رسم طريقك نحو عوائد أفضل).
قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:
إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.
هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.
إجمالي صافي الربح.
ويمثل صافي الربح الإجمالي المحصلة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:
وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (لمزيد من المعلومات، انظر الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)
يتم تعريف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة) بما في ذلك العمولات (لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:
وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.
وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.
كما يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:
القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.
ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (لمعرفة المزيد، انظر سكالبينغ: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)
متوسط ​​صافي أرباح التجارة.
متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: فهو يمثل متوسط ​​المبلغ الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:
وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.
هذا الرقم يمكن أن يكون منحرف من قبل أنوتلر، تجارة واحدة أن يخلق الربح (أو الخسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية عن طريق الإفراط في تضخيم متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.
يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.
يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن تجعل مليون دولار - إذا كان يمكن أن خطر عشرة ملايين. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (لمزيد من المعلومات، راجع حماية نفسك من خسارة السوق.)
تقارير الأداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح - ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (لمعرفة المزيد، اطلع على إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)

تقرير أداء إستراتيجية التداول
نسبة شارب هي واحدة من العديد من المصطلحات التي المستثمرين وتجار اليوم تأتي عبر خاصة عند فحص لاستراتيجية التداول أو الاستثمار في مو.
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
أداء التداول هو شيء أنا شخصيا كان يدرس لأكثر من 15 عاما. انها واحدة من تلك المواضيع أن العديد من التجار إما تجنب أو.
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
هل يجب أن يتداول يوم التداول حول نسبة شارب؟
كيفية قياس أداء التداول الخاص بك.
أداء التداول هو شيء أنا شخصيا كان يدرس لأكثر من 15 عاما. انها واحدة من تلك الموضوعات أن العديد من التجار إما تجنب أو قضاء القليل من الوقت في البحث. معظم التجار، ببساطة التفكير في الأداء من حيث الدولارات المصنوعة والخسارة.
والخط السفلي من حيث الدولارات هو دائما النتيجة النهائية. ومع ذلك، على طول رحلة التداول الخاص بك، وقياس فعال أداء التداول يومك هو المفتاح لتحقيق مكاسب طويلة الأجل متسقة.
يوم حر تجارة الكتاب الاليكتروني: تحميل الكتاب لمعرفة استراتيجيات الفوز التي من شأنها تحسين نتائج التداول يومك. الكتاب يحتوي على أكثر من 10،000 كلمات مربى معبأة المعرفة. الحصول على نسختك اليوم!
تعريف أداء التداول.
يمكن التعبير عن أداء التداول في العديد من الأشكال والخوارزميات المعقدة، ولكنها أساسا الآلية المستخدمة لتقييم عودة التاجر وتحمل المخاطر أو عدم وجودها. ويمكن قياس جميع أنواع التجار من التجار اليوم، للتجار البديل وكل شيء بينهما.
الشيء الصعب مع قياس الأداء هو أنه يمكن أن تشمل طن من الأرقام ونهج القياس، الأمر الذي يؤدي إلى القسم التالي من هذه المقالة.
تقارير أداء التداول.
ومن المفترض أن توفر لك هذه التقارير إحصاءات أداء التداول الرئيسية؛ ومع ذلك، فإن معظمها مجرد تفريغ البيانات.
ستبدو معظم التقارير بالشكل التالي:
تقرير أداء التداول.
سوف الحكمة التقليدية اقول لكم انه مع الكثير من الأرقام الموجودة على صفحة، يجب أن تكون قادرا على المنطقة في على مشكلتك. وقد أظهرت لي محادثات مع التجار العكس تماما.
يصبح التجار خائبين من جميع النسب والصيغ، لأن الغالبية منا ليسوا إحصائيين في القلب، ونبدأ في التركيز على ما أسميه الخمسة الكبار:
اعتمادا على مكان وجودك في مهنتك التجارية، يمكنك فقط التركيز على البنود الثلاثة الأولى في القائمة المذكورة أعلاه.
المشكلة مع أنظمة الإبلاغ هذه ليست أنها ليست دقيقة أو أنها لا تحاول مساعدتك. المشكلة هي أنها توفر طريقة الكثير من المعلومات.
الرسوم البيانية أداء التداول.
التجار الأكثر نشاطا والتجار اليوم هم المتعلمين البصرية. لماذا آخر نملأ تماما مريحة الجلوس أمام شاشات وامض لساعات في وقت واحد؟
بعد مراجعة تقرير أداء التداول، ستكون الخطوة التالية المحتملة هي الاطلاع على الرسوم البيانية للأداء.
أداء التداول الرسم البياني.
كما هو الحال دائما، صورة يستحق ألف كلمة. من مخطط خطي أساسي، يمكنك معرفة مدى اتساقك في تحقيق الأرباح.
هل تنظرون إلى الرسم البياني الخاص بك ورؤية انخفاض كبير أو ارتفاع في الأسهم؟ هل ترى أن أداءك يحوم باستمرار حول قيمة حساب معينة، ولكنك غير قادر على الحصول على لحظة اختراق عند التداول؟
في حين أن الرسوم البيانية هي التمثيل البصري لنشاط التداول الخاص بك، ما هي القيمة التي تضيفها حقا؟ كيف تساعدك هذه الرسوم البيانية في معرفة ما يجب معالجته في نظام التداول اليومي؟
ما هو الأداء الجيد؟
هذا السؤال مسكون لي لسنوات عديدة. وبمجرد أن أحصل على إيقاع جيد، كنت قد بدأت التفكير، "أتساءل كم هذا التاجر هو صنع". أو أود أن أرى مقالا عن أحد كبار المتداولين الذين طرحوا 50 متداولا يوميا على التوالي، أو متداولا تحول من 50،000 إلى 1،000،000 دولار في أقل من عامين.
على المستوى الفكري، كنت أعرف أن هذه النتائج حيث إما غير موثقة أو يونيكورن من أداء التداول. لسبب ما، لم أستطع منع نفسي داخليا من التساؤل، هل هناك المزيد؟ هل يمكن أن أحصل على المزيد من المال هذا العام، أو الأسبوع الماضي.
هذه هي دورة دائمة أن التجار يذهبون من خلال حيث يشعرون أنه إذا فقط أنها يمكن أن تكون أفضل كما التاجر المقبل، بطريقة أو بأخرى كل شيء في حياتهم المهنية المهنية محاذاة سحرية.
واسمحوا لي أن أفسد هذه الأسطورة مرة واحدة وإلى الأبد. أداء التداول الوحيد الذي تحتاج إلى قلق نفسك مع هو بنفسك.
يرجى ان نتوقف لحظة لهضم هذا المفهوم.
كم من المال يجب أن تكون في غضون أسبوع؟ اسال نفسك. كم من المال يجب أن تكون قادرا على العودة في التداول سوينغ العام؟ اسال نفسك.
وبمجرد الوصول إلى هذه النقطة في مهنتك التجارية وعلم النفس التداول، وكنت الآن على استعداد للانطلاقة التي تم إلودينغ لك لسنوات عديدة.
كيف يمكنك قياس الأداء؟
في حين أن هناك مجموعة من الرسوم البيانية والصيغ والخوارزميات المعقدة لقياس أداء التداول الخاص بك، وأنا هنا لأقول لكم هناك 2 أرقام التي تهم أكثر من غيرها.
R هو عامل الربح الذي يأخذ مجموع الصفقات الفوز الخاص بك مقسوما على القيمة المطلقة للتداولات خسارتك لتحديد الربحية الخاصة بك. أنا أحب حساب من حيث R، لأنه يسمح لي أن أرى مبلغ من المال أنا جعل بالنسبة لخسائري، بغض النظر عن عدد من الصفقات. لذلك، إذا كان لدي نسبة الفوز من 40٪ فقط، وشراء الفائزين بلدي أكبر بكثير من الخاسرين بلدي، وسوف لا تزال تتحول الربح. على سبيل المثال، ألق نظرة على الجدول أدناه لتوضيح هذه النقطة:
كما ترون، في هذا المثال، حتى مع المزيد من الخاسرين من الفائزين، كنت لا تزال 65٪ أكثر ربحية على الصفقات الفوز الخاص بك، وبالتالي قادرة على الهبوط في الأسود. إذا كنت تحصل على أي شيء آخر من هذه المقالة، والتوقف عن الهوس على نسبة الفوز / الخسارة الخاص بك - التركيز على الخاص بك R.
# 2 - أقصى رسم أسفل.
يمثل الحد الأقصى للسحب المبلغ الذي تخسره من حساب حديث مرتفع قبل تحقيق أعلى مستوى جديد في حسابك. على سبيل المثال، إذا كان لديك فقط ارتفاع 100000 دولار ثم سحب إلى 85،000 $ قبل تجاوز 100،000 دولار، ثم سيكون لديك سحب الحد الأقصى من 15٪ ($ 85،000 /٪ 100،000). الحد الأقصى لسحب هو على الأرجح مؤشر الأداء الرئيسي الأكثر قيمة يجب مراقبته عندما يتعلق الأمر بالأداء التجاري. وكما ناقشنا في مقالات سابقة، فإن الخط الفاصل بين التجار الذين يفجرون حساباتهم وأعلى 10٪ من التجار هو القدرة على التقليل من التخفيضات الخاصة بك.
جمعها معا.
إلى هذه النقطة في المقال، ربما كنت قد سمعت من هذه المواضيع في شكل واحد من أشكال أخرى. حسنا الآن حان الوقت لاتخاذ المحادثة إلى المستوى التالي. من أجل قياس أدائك تحتاج إلى أولا تحديد عدد الصفقات التي تحتاج إليها في دورة.
بالنسبة لي، انها 10 يوما الصفقات على أساس مستوي نشاط التداول. عدد الصفقات الخاصة بك يمكن أن تكون أعلى أو أقل.
التالي نحن بحاجة لبدء تتبع R الخاص بك والحد الأقصى السحب على دورة التداول المفضلة لديك.
في نهاية كل دورة، ستحتاج إلى توثيق قيمة R وقيم السحب القصوى.
إنشاء خط الأساس الخاص بك.
ما ستلاحظه هو أنك سوف تبدأ في إنشاء خط الأساس الخاص بك كالتاجر بعد أول 5 إلى 10 دورات. في الدورة الأولى، قد يكون لديك .35 ل R و 25٪ للرسم. لا تفكر في الأرقام جيدة أو سيئة، وتذكر انها كل النسبية وفريدة من نوعها لرحلة التداول الخاصة بك.
كما يمكنك الاستمرار في إنشاء خط الأساس الخاص بك، وسوف يحدث بضعة أشياء.
واحد، كنت تكييف عقلك للتفكير في فترات أقصر. كما التجار، ونحن نميل إلى أن نفقد أنفسنا في التجارة على أمل إما ضربها كبيرة أو أن تصبح مرتبطة عاطفيا. هذا هو نتيجة ثانوية لفقدان قبضة على مفهوم الوقت، وهذا يعني لدينا طن منه. انها بسيطة حقا، عند كسر عليه.
إذا قلت لك أن لديك 5 أيام للعيش، وأنا متأكد من أنك سوف تكون قادرة على تحديد بسرعة كيف أنت ذاهب لقضاء وقتك على مدار الأسبوع. سوف ترغب على الأرجح أن ترى عائلتك وضرب عدد قليل من قوائم البند دلو. الآن تخيل إذا سألت لك ما كنت تريد أن تفعل على مدى السنوات ال 30 أو 40 المقبلة؟
وهذا أصعب بكثير من التعبير عنه، وغالبا ما يؤدي إلى أسئلة أكثر من الردود.
التداول لا يختلف. إذا كنت أقول لكم أن لديك فقط 10 الصفقات لقياس أدائك، وسوف شحذ قلم رصاص الخاص بك أكثر قليلا على كل صفقة، وسوف تساعدك على التركيز على دورة الخاص بك.
مؤامرة التقدم المحرز الخاص بك.
كل ما عليك القيام به الآن هو مؤامرة اثنين من الرسوم البيانية بسيطة: واحد ل R واحد للحصول على أقصى سحب أسفل.
لقيم R الخاص بك، كنت تريد أن ترى السطر تبدأ في الاتجاه صعودا وإلى اليمين على كل دورة. الرسم البياني لأعلى وإلى اليمين يخبرك بأنك تبذل المزيد من المال على كل التجارة الفائزة مقابل الخاسرين الخاص بك. لن يكون بطريقة خطية حيث أن التداول ليس مسعى بسيطا.
ثانيا، سوف تحتاج إلى رسم التخفيضات الخاصة بك لكل دورة التداول. للحصول على عرض السحب، ونحن نريد العكس تماما كما الرسم البياني R. نود أن نرى انخفاض نسبة الانخفاض في كل دورة تداول لاحقة.
تنافس ضد نفسك.
تنافس ضد نفسك.
ما إذا كان التجار يريدون تحقيق ذلك أم لا، من أجل تحقيق الربح، شخص آخر يجب أن يكون على الطرف الآخر من التجارة. الآن هذا لا يعني أنها سوف تفقد في النهاية، ولكن أظهرت الدراسات أن 85٪ - 90٪ من التجار اليوم تفشل في تحويل أرباح ثابتة.
لذلك، بدلا من تشغيل سباق شخص آخر والقلق حول عوائدهم، والتنافس مع نفسك. التوقف عن السؤال كم من المال يجب أن تكون صنع أو ما هو العودة واقعية، تبدأ تحديد ذلك على أساس قدراتك.
بمجرد إنشاء خط الأساس الخاص بك، بذل كل ما في وسعك لتجاوز خط الأساس الخاص بك. استمر في قيادة محرك البحث الخاص بك إلى اليمين، مع دفع السحب إلى الأرض. إن تحقيق هذا المستوى من التركيز على كل دورة تداول سيؤدي في نهاية المطاف إلى جذبك إلى نسبة صغيرة من المتداولين الفائزين.
باختصار.
التوقف عن الهوس على عشرات مؤشرات أداء التداول والتقارير. تحتاج إلى إنشاء مقاييس أداء التداول الأساسية جدا تتمحور حول الربحية وقياس هذه في سرعة قصيرة.
لهذا الغرض، منصة التداول السوق ترادينغسيم يسمح لك أن تذهب بسرعة من خلال عشرات الدورات من أجل إنشاء بسرعة خط الأساس الخاص بك دون المخاطرة أموالك. يرجى ان نتوقف لحظة وزيارة صفحتنا الرئيسية لنرى كيف يمكننا مساعدتك في تحسين أداء التداول الخاص بك.

تحليل نظام التداول.
يساعد تحليل نظام التداول المناسب في العثور على أنظمة التداول التي تعمل. يحتاج التجار الناجحون إلى نسب أداء مختلفة وطرق وصفية لعرض النتائج. MultiCharts و[رسقوو]؛ تقرير أداء الاستراتيجية هو أداة قوية تستخدمها كتاس والتجار العادية لتقييم الاستراتيجيات.
200+ طرق لقياس أدائك.
في متناول يدك، لديك أكثر من 200 قياسات الأداء المتاحة. بعض من الأكثر فائدة موجودة في ملخص أداء الاستراتيجية، ونسب الأداء، تحليل الوقت، قائمة من الصفقات، تحليل التجارة الإجمالية، القيم المتطرفة، و المتابعة و السحب، تحليل سلسلة التجارة والتحليل الدوري.
تقرير أداء الاستراتيجية.
تقرير أداء الاستراتيجية.
تقرير أداء الاستراتيجية.
تحليل نتائج باكتستينغ.
ملخص أداء الاستراتيجية ونسب الأداء تسمح للتحليل السريع لمقاييس استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك الوصول إلى الربح أو الخسارة الإجمالية التي حققتها استراتيجية التداول، ونسب مختلفة القيم، مفصلة بيانات منحنى الأسهم والمعلومات أكثر أهمية بكثير في متناول يدك.
تتبع بواسطة الوقت والتجارة.
المعلومات في جدول تحليل الوقت بتقييم النتائج بدقة من وجهة نظر الوقت. يمكنك تعيين الإطار الزمني لعرض النتائج باستخدام علامة التبويب عرض من مربع الحوار إعداد. قائمة الصفقات يعرض التقرير الكامل للتجارة عن طريق التجارة.
التحليل الكلي والخارجي.
إجمالي تحليل التجارة يعرض الأداء العام لاستراتيجية التداول. أما القيم المتقلبة أو الصفقات النائية فهي تلك التي تتجاوز متوسط ​​التجارة بقيمة كبيرة (زائد أو ناقص 3 (انحرافات معيارية).
تشغيل المتابعة / السحب وتحليل سلسلة التجارة.
التشغیل / السحب و تحلیل السلاسل التجاریة یتم قیاس التشغیل علی أنھا مفتوحة لأعلی مستوى غیر محقق من التجارة لموقف طویل. يكون السحب من السوق المفتوحة إلى أدنى مستوى منخفض غير محقق من الصفقة لمركز قصير. تحليل سلسلة التجارة يعرض التدابير الإحصائية على أساس الصفقات الفائزة والخاسرة.
تقرير أداء الاستراتيجية.
تقرير أداء الاستراتيجية.
تحليل احصائي.
كل تاجر المهنية الذي يريد الاستفادة الكاملة من إمكانات التداول الخوارزمية أن نفهم الإحصاءات ومعرفة الأساليب الإحصائية الأكثر استخداما على نطاق واسع والتي يمكن أن تكون مفيدة لتقييم المتانة المحتملة لاستراتيجيات التداول. إحصاءات سلسلة التجارة يعرض معلومات عن الفوز متتالية (خاسرة) سلسلة الصفقات.
استراتيجية شراء وعقد.
هذه هي استراتيجية استثمار سلبية على المدى الطويل حيث يقوم المستثمر بشراء وحيازة أسهم لفترة طويلة من الزمن، بغض النظر عن التقلبات في هذه السوق. إذا كنت تحاول مقارنة إجمالي صافي الربح من الإستراتيجية و شراء / إرجاع، يرجى تذكر أن استراتيجية الشراء والاستمرار يمكن أن تؤدي إلى عمليات سحب كبيرة وكذلك المخاطر لأن استثماراتك لا تزال معرضة لتحركات السوق لفترة كاملة.
تقرير أداء الاستراتيجية.
الرسوم البيانية التفاعلية التي تظهر الصورة الكاملة.
يتضمن مولتيشارتس 28 الرسوم البيانية التفاعلية لعرض القيم النسبية والمطلقة. يظهر السحب، على سبيل المثال، في القيم النسبية، والذي يسمح لك أن ترى الصورة واقعية.
تقرير أداء الاستراتيجية.
تقرير أداء الاستراتيجية.
تقرير أداء الاستراتيجية.
التخفيض النسبي.
ويوازن هذا الرسم البياني حقوق الملكية مقابل رقم التجارة لجميع الصفقات المغلقة ويشمل أيضا كل من السحب المسحوب ونسب السحب.
البصيرة باستخدام الرسوم البيانية منحنى الأسهم.
ويتيح هذا الرسم البياني المزيد من التبصر في أداء التداول من الرسم البياني منحنى الأسهم المعتاد. فإنه يعرض صافي الربح على أساس كل شريط على حدة كاشفا عن عمليات السحب الأسهم والعمليات المنبثقة.
منحنى الأسهم مع تفاصيل السحب.
هذا الرسم البياني مفصل منحنى الأسهم جنبا إلى جنب مع كل من تراجع ($) و تراجع (٪).
الإنصاف في الأرباح والانسحاب.
وتوضح هذه الرسوم البيانية انخفاض قيمة رأس المال مقابل رأس المال السهمي بالدولار والنسب المئوية.
تحليل عام لأداء التداول.
يعرض هذا الرسم البياني حقوق الملكية (بالدولار) مقابل رقم التداول لجميع الصفقات المغلقة. هذا الرسم البياني الإنصاف لجميع الأغراض هو أفضل استخدام للتحليل العام لأداء التداول.
إجمالي الصفقات والحرف الفائزة.
تعرض هذه الرسوم البيانية الربح (بالدولار) مقابل رقم التداول لجميع الصفقات أو لجميع الصفقات الفائزة. الخط الأفقي يقف على متوسط ​​التجارة.
تحديد وقائية توقف.
يتم استخدام أفضل الرسم البياني رحلة عكسية لتحديد وقائية إدارة الأموال توقف لاستراتيجية التداول. ويوضح الرسم البياني كل ربح محقق في الأرباح مقابل الخسارة في شكل رسم بياني مبعثر.
تحديد توقفات زائدة.
يتم استخدام أفضل رسم بياني مفضل أفضل لتحديد توقف زائدة لاستراتيجية التداول. وهو يظهر الأرباح المحققة / الخسارة مقابل السحب في شكل رسم بياني مبعثر. تمثل الأسهم الخضراء الصفقات الفائزة، وتمثل الأسهم الحمراء الصفقات الخاسرة.
التقييمات الطويلة الأجل.
يستخدم الرسم البياني أقصى رحلة مواتية النسب المئوية بدلا من المبالغ بالدولار. ويستخدم هذا الرسم البياني على أفضل وجه لإجراء تقييمات طويلة الأجل.
بنقرة واحدة الرسوم البيانية.
في مولتيشارتس، يبحث عن تجارة معينة يأخذ بنقرة واحدة فقط. لديك 16 مؤهلات مؤهلة لتصفية جميع الصفقات وبمجرد تحديد التجارة التي تهمك، كل ما يلزم هو انقر لعرضه على الرسم البياني. هذا يسمح لك أن ترى التجارة في التقرير والتمثيل البياني الرسم البياني عندما تم إنشاء التجارة مما يتيح لك التعرف بسرعة العيوب في الدخول والخروج الأساليب وتحسين منطق التداول.
تقرير أداء الاستراتيجية.
وقد توقفت أونداتا وجميع منتجات مسفكس. تجدون مكفكس استبدال هنا. بيتكوين إلى الدولار الرسوم البيانية على ترادينغفيو.

و التاجر R.
استخدام R والأدوات ذات الصلة في التمويل الكمي.
استراتيجيات التداول تقرير الأداء مع R و كنيتر.
لقد كنت تبحث عن تقارير قالب باستخدام R و كنيتر لفترة من الوقت ولكن لم أجد أي شيء يناسب احتياجاتي حتى الآن. ولذلك قررت إنشاء نفسي.
ما أود أن أراه حول استراتيجيات التداول هي الرسوم البيانية الأداء الأساسية (اليومية والشهرية والسنوية)، وبعض الإحصاءات التجارية الأساسية وقبل كل شيء أحدث الأرقام الأداء لتتبع الاضمحلال الاستراتيجية المحتملة. أريد أيضا أن يتم عرض جميع المعلومات على صفحة واحدة. كل هذا موجود بالفعل من الواضح ولكن ليس في تقرير الاصطناعية مثل تلك التي أقدم هنا. ولذلك كان يلزم بعض التنسيق المخصص.
المدخلات اللازمة لإنشاء هذا التقرير هو بسيط 2 أعمدة ملف كسف مع التاريخ اليومي والعودة. الإخراج هو ملف بدف حسن المظهر (انظر الصورة أدناه).
performanceReportREADME. txt: أنه يحتوي على أداء إخلاء المسؤولية المعتاد ريبورثويثكنيتر. R: هذه هي الدالة R الرئيسية التي تقوم بإنشاء المخططات والإدخالات ل ليتكس جداول الأداء Report_AssetAllocation. Rnw: يستدعي هذا الملف وظيفة R أعلاه ويولد تقرير قوات الدفاع الشعبي.
أي تعليقات موضع ترحيب.
15 تعليقات.
تقرير عظيم! لقد حاولت بناء شيء مشابه ولكن عندما أنظر إليه بعد رؤية هذا، أنا فقط أعتقد أن بلدي تبدو الخام! 🙂
شكرا لك على رسالتك الثمينة.
أنا بالفعل إنشاء شيء مماثل مع R و سويف، ولكن ليس مفصلا جدا ومتطورة. كان بلدي الرئيسية المعنية لإنشاء تقرير في شكل أفقي.
هل تعرف ما إذا كان ذلك ممكنا؟
هل سبق لك أن تفكر في القيام بشيء مع هتمل ومايكروسوفت ورد على سبيل المثال؟
أشكركم على كلمات لطيفة.
إنه & # 8217؛ s ممكن بالتأكيد، انها & # 8217؛ ق ليتكس الأمر. بحث بسيط جوجل (أفقي + ليتكس) يعطي ما يلي: \ أوسباكاج [أفقي]
هناك العديد من الخيارات الأخرى، انها & # 8217؛ s حتى للمستخدم لاختيار واحد أن يطابق أفضل حاجتها.
أنا لم تعتبر هتمل أو ورد، ولكن تطبيقات الويب لامعة هو بالتأكيد شيء لدي في الاعتبار لفترة من الوقت.
أتمنى أن يساعدك هذا.
شكرا لردك. أنا سوف أحاول.
وفقا لامعة أنا أتفق معك، أنا & # 8217؛ م التفكير حاليا لخلق شيء من هذا القبيل لبلدي بلوق، ولكن أنا لا & # 8217؛ ر معرفة ما اذا كان يمكن أن تضاف بسهولة، كبليت جافا على سبيل المثال، في صفحة بلوق . كل الأمثلة التي أراها عبر الإنترنت، كانت صفحات إنترنت كاملة.
حاولت استخدام التعليمات البرمجية باستخدام رستوديو. ضمن ملف PerformanceReport_AssetAllocation. Rnw، أنا فقط تغيير المعلمات من مصدر () و بيرفورمانسبورت () وظائف استنادا إلى الدليل الخاص بي. عندما حاولت تجميع بدف، اشتكى رستوديو:
تجهيز قطع رمز مع خيارات & # 8230؛
المكالمات: - & غ؛ سويفيبارسيوبتيونس - & غ؛ تشيك - & غ؛ match. arg.
خطأ في رل (أسماء الملفات): & # 8216؛ x & # 8217؛ يجب أن يكون ناقلا ذريا.
المكالمات: - & غ؛ سويفيبارسيوبتيونس - & غ؛ تشيك - & غ؛ match. arg.
هل قمت بأي تصرف خاطئ؟ هل الرجاء مساعدتي؟ شكرا جزيلا!
يمكنني استخدام رستوديو كذلك وأنا لم يأت عبر هذا الخطأ ولكن يبدو وكأنه خطأ اللثي.
غالبا ما يكون الاختلافات في الشكل عند تشغيل نفس التعليمات البرمجية على جهاز الكمبيوتر المحمول وسطح المكتب. ما أميل إلى القيام به هو تشغيل رمز ليتكس مباشرة من تيكسوركس (على افتراض أنت & # 8217؛ على ويندوز؟). هل حاولت ذلك؟
قد تحتاج أيضا إلى النظر في تنسيق الأرقام. تفترض الشفرة التي نشرتها أن تنسيق أرقام العودة هي & # 8220؛ 0.05٪ & # 8221 ؛. ثم داخل رمز R، يتم تحويل هذا إلى شكل قابل للقراءة بواسطة R.
شكرا لك على الرد. ومع ذلك، لا يزال لا يمكن الحصول على رمز قيد التشغيل. راجعت تنسيق الأرقام. وهو نفس ما افترضته (0.05٪). عندما تقول تشغيل التعليمات البرمجية اللثي مباشرة من تكسوركس، ما هو رمز اللثي المشار إليها هنا؟ هل هذه التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها بواسطة تشغيل ملف رنو؟ عندما قمت بتشغيل الملف رنو، ملف تكس ولدت فقط محتوى مماثل مثل ملف رنو تصل إلى خط \ ماكيتيتل.
كما حاولت ملف رنو بسيط:
هذا يعمل بشكل جيد. يمكن أن يستبعد هذا الخطأ اللثي؟
أي اقتراحات أخرى؟
كان لي نظرة فاحصة على مشكلتك وأنه قد يأتي من خيارات الخيارات الخاصة بك داخل رستوديو.
تحقق في أدوات -> خيارات -> سويف. من هنا يمكنك اختيار إما سويف أو كنيتر. اختر الأحدث.
يستخدم كنيتر النتائج = & # 8216؛ أسيس & # 8217؛ حيث يستخدم سويف النتائج = & # 8216؛ تكس & # 8217؛ . قد يفسر ذلك رسالة الخطأ.
أعلمني كيف سيسير الامر.
شكرا لك على الرد. كما اقترحتم، قمت بتغيير الخيار إلى كنيتر، حيث تم تعيين النتائج إلى & # 8220؛ أسيس & # 8221؛ في التعليمات البرمجية الأصلية. ومع ذلك، عندما حاولت تجميع قوات الدفاع الشعبي، رستوديو لا يزال يعمل في أخطاء.
الخط 63 تسلسل التحكم غير محدد.
في ملف بدف الناتج، هناك سطر قراءة:
## خطأ: لا يمكن فتح الاتصال.
أي اقتراحات أكثر؟ شكر!
يرجى البريد الالكتروني لي ثيرترادر ​​@ غميل ونحن & # 8217؛ ليرة لبنانية إلقاء نظرة فاحصة على ذلك.
لطيفة تبحث التقرير، شكرا لتقاسم. هل من الممكن أن يكون نظرة على كسف المدخلات؟ حاولت لاختبار بها مع بعض البيانات كوانتمود أوهلك ولكن كان مشاكل مع التاريخ. شكر،
يمكنني & # 8217؛ ر مشاركة ملف كسف لأنه يحتوي على معلومات الملكية ولكن يمكنني مساعدتك مع تنسيق التاريخ.
على السطر 20 من أداء الملفReportWithKnitr. R تحصل على هذا & # 8220؛ as. Date (التواريخ، & # 8220؛٪ m /٪ d /٪ y & # 8221؛) & # 8221؛ مما يعني أنني استخدم التنسيق التالي: & # 8220؛ 01/14/92 & # 8221 ؛. يمكنك إما تغيير المدخلات والحفاظ على بلدي رمز R الأولي أو تغيير رمز R والحفاظ على المدخلات الخاصة بك في شكله الحالي. هذا يعود إليك.
قد ترغب في استخدام أحدث إصدار من الملف أثناء تحديث (التغييرات الطفيفة) مستودع جيست من وقت لآخر دون إشعار.
أتمنى أن يساعدك هذا.
يبدو أن & # 8220؛ دايليديد & لوت؛ - as. vector (دراودونز (دايليرتن / 100)) & كوت؛ لم يعد يعمل. وأعتقد أن تم استبدال وظيفة سحب مع فينددراوندونز.
أنت & # 8217؛ الحق تماما، لقد لاحظت بعض التغييرات كذلك ولكن أنا لم & # 8217؛ ر تحديث مستودع جيست، أنا & # 8217؛ سوف نفعل ذلك قريبا.

تفسير تقرير أداء الاستراتيجية.
تسمح منصات تحليل السوق اليوم للمتداولين بمراجعة أداء نظام التداول بسرعة وتقييم كفاءته وربحيته المحتملة. يتم عرض مقاييس الأداء هذه عادة في تقرير أداء الإستراتيجية، وهو عبارة عن تجميع للبيانات استنادا إلى جوانب رياضية مختلفة لأداء النظام. وسواء نظرنا إلى نتائج افتراضية أو بيانات تداول فعلية، فهناك مئات من مقاييس الأداء التي يمكن استخدامها لتقييم نظام التداول.
غالبا ما يطور التجار تفضيلا للمقاييس الأكثر فائدة لنمط تداولهم. وفي حين أن التجار قد ينجذبون بشكل طبيعي نحو رقم إجمالي صافي الربح، على سبيل المثال، من المهم فهم ومراجعة العديد من مقاييس الأداء قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالربحية المحتملة للنظام. إن معرفة ما يجب البحث عنه في تقرير أداء الإستراتيجية يمكن أن يساعد التجار في تحليل مواطن القوة والضعف في النظام بشكل موضوعي. (انظر أيضا: دروس أنظمة التداول).
تقارير أداء الاستراتيجية.
وتقرير أداء الاستراتيجية هو تقييم موضوعي لأداء النظام. ويمكن تطبيق مجموعة من قواعد التداول على البيانات التاريخية لتحديد الكيفية التي كان يمكن أن يؤديها خلال الفترة المحددة. وهذا ما يسمى باكتستينغ وأنها أداة قيمة للتجار الراغبين في اختبار نظام التداول قبل وضعها في السوق. تسمح معظم منصات تحليل السوق للمتداولين بإنشاء تقرير أداء الإستراتيجية أثناء الاختبار المسبق. يمكن للتجار أيضا إنشاء تقارير أداء الاستراتيجية لنتائج التداول الفعلية.
يعرض الشكل 1 مثالا لملخص الأداء من تقرير أداء الإستراتيجية يتضمن مجموعة متنوعة من مقاييس الأداء. يتم إدراج المقاييس في الجانب الأيمن من التقرير؛ يتم العثور على الحسابات المقابلة على الجانب الأيمن، مفصولة إلى أعمدة.
بالإضافة إلى ملخص الأداء الوارد في الشكل 1، قد تتضمن تقارير أداء الاستراتيجية أيضا قوائم التجارة والعائدات الدورية والرسوم البيانية للأداء. وتقدم قائمة التجارة حسابا لكل صفقة تم اتخاذها، بما في ذلك معلومات مثل نوع التجارة (طويلة أو قصيرة)، والتاريخ والوقت، والسعر، وصافي الربح، والأرباح المتراكمة، وأرباح النسبة المئوية. وتتيح القائمة التجارية للمتداولين رؤية ما حدث بالضبط خلال كل صفقة تجارية.
عرض العوائد الدورية لنظام يسمح التجار لرؤية الأداء مقسمة إلى شرائح يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية. هذا القسم مفيد في تحديد الأرباح أو الخسائر لفترة زمنية محددة. يمكن للمتداولين تقييم كيفية أداء النظام على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي. من المهم أن نتذكر أنه في التداول، هو الأرباح التراكمية (أو الخسائر) التي تهم. النظر في يوم تداول واحد أو أسبوع تداول واحد ليست كبيرة كما النظر في البيانات الشهرية والسنوية.
واحدة من أسرع الطرق لتحليل أداء الاستراتيجية هو الرسم البياني الأداء. وهذا يدل على البيانات التجارية في مجموعة متنوعة من الطرق، من الرسم البياني الشريطي الذي يظهر صافي الربح الشهري لمنحنى الأسهم. وفي كلتا الحالتين، يوفر الرسم البياني للأداء تمثيلا مرئيا لجميع الصفقات خلال الفترة، مما يسمح للمتداولين بالتأكد بسرعة مما إذا كان النظام يحقق أداء ما يصل إلى المعايير أم لا. ويبين الشكل 2 الرسم البياني الأداء اثنين: واحد كشريط شريطي من صافي الربح الشهري. والآخر باعتباره منحنى الأسهم. (انظر أيضا: رسم طريقك إلى عوائد أفضل.)
مقاييس رئيسية.
قد يحتوي تقرير أداء الإستراتيجية على كمية هائلة من المعلومات المتعلقة بأداء نظام التداول. وفي حين أن جميع الإحصاءات مهمة، فمن المفيد تضييق النطاق الأولي إلى خمسة مقاييس رئيسية للأداء:
إجمالي صافي الربح عامل الربح النسبة المئوية معدل الربحية صافي الربح صافي الربح الأقصى.
هذه المقاييس الخمسة توفر نقطة انطلاق جيدة لاختبار نظام التداول المحتمل أو تقييم نظام التداول المباشر.
إجمالي صافي الربح: يمثل إجمالي صافي الربح النتيجة النهائية لنظام التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم حساب هذا المقياس بطرح الخسارة الإجمالية لجميع الصفقات الخاسرة (بما في ذلك العمولات) من الربح الإجمالي لجميع الصفقات الفائزة. في الشكل 1، يتم احتساب إجمالي صافي الربح على النحو التالي:
وفي حين أن العديد من التجار يستخدمون صافي الربح الإجمالي كوسيلة أساسية لقياس أداء التداول، فإن المقياس وحده يمكن أن يكون خادعا. في حد ذاته، لا يمكن لهذا المقياس تحديد ما إذا كان نظام التداول يؤدي أداء فعالا، كما أنه لا يمكنه تطبيع نتائج نظام التداول استنادا إلى مقدار المخاطر التي يتم الحفاظ عليها. في حين أنه بالتأكيد مقياس قيم، يجب أن ينظر إلى إجمالي صافي الربح بالتنسيق مع مقاييس الأداء الأخرى. (انظر أيضا: الربح في اقتصاد ما بعد الركود.)
عامل الربح: يعرف عامل الربح على أنه إجمالي الربح مقسوما على إجمالي الخسارة (بما في ذلك العمولات) لكامل فترة التداول. ويرتبط مقياس الأداء هذا بمبلغ الربح لكل وحدة من المخاطر، حيث تشير القيم التي تزيد عن واحد إلى نظام مربح. وكمثال على ذلك، يشير تقرير أداء الاستراتيجية المبين في الشكل 1 إلى أن نظام التداول المختبر له عامل ربح قدره 1.98. يتم احتساب ذلك بقسمة الربح اإلجمالي على إجمالي الخسارة:
وهذا عامل ربح معقول ويعني أن هذا النظام بعينه يحقق ربحا. ونحن نعلم جميعا أن كل التجارة لن يكون الفائز وأنه سيكون لدينا للحفاظ على الخسائر. يساعد مقياس عامل الربح التجار على تحليل الدرجة التي تكون فيها الانتصارات أكبر من الخسائر.
وتظهر المعادلة أعلاه نفس الربح الإجمالي للمعادلة الأولى، ولكنها تستبدل قيمة افتراضية بالنسبة للخسارة الإجمالية. وفي هذه الحالة، تكون الخسارة الإجمالية أكبر من الربح الإجمالي، مما يؤدي إلى عامل ربح يقل عن الربح. وهذا سيكون نظاما خاسرا.
النسبة المئوية للربح: يعرف الربح المربح أيضا باحتمال الفوز. يتم حساب هذا المقياس بقسمة عدد الصفقات الفائزة على إجمالي عدد الصفقات لفترة محددة. في المثال الموضح في الشكل 1، يتم احتساب الربح المربح كما يلي:
القيمة المثالية للمقياس المربح في المئة سوف تختلف تبعا لنمط التاجر. التجار الذين عادة ما يذهبون لتحركات أكبر، مع أرباح أكبر، تتطلب فقط قيمة منخفضة في المئة مربحة للحفاظ على نظام الفوز. ويرجع ذلك إلى أن الصفقات التي تحقق الفوز (التي تكون مربحة) عادة ما تكون كبيرة جدا. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك الاتجاه الذي يتبع التجار. قد يكون أقل من 40٪ من الصفقات مربحة ولا تزال تنتج نظام مربح جدا لأن الصفقات التي تحقق الفوز تتبع الاتجاه وعادة ما تحقق مكاسب كبيرة. وعادة ما تغلق الصفقات التي لا تفوز لخسارة صغيرة.
ويتطلب المتداولون خلال اليوم، وخاصة المتسكعون، الذين يبحثون عن كسب مبلغ صغير على أي صفقة واحدة في حين أن المخاطرة بمقدار مماثل، مقياسا مربحا أعلى في المئة لإنشاء نظام فائز. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الصفقات الفائزة تميل إلى أن تكون قريبة في القيمة إلى الصفقات الخاسرة. من أجل "المضي قدما" هناك حاجة إلى أن تكون أعلى بكثير في المئة مربحة. وبعبارة أخرى، تحتاج المزيد من الصفقات لتكون الفائزين، لأن كل فوز صغير نسبيا. (انظر أيضا: سلخ فروة الرأس: الأرباح السريعة الصغيرة يمكن أن تضيف ما يصل.)
متوسط ​​صافي أرباح التجارة: متوسط ​​صافي الربح التجاري هو توقع النظام: وهو يمثل متوسط ​​مبلغ المال الذي تم كسبه أو فقده في التجارة. يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري بقسمة صافي الربح الإجمالي على إجمالي عدد الصفقات. في مثالنا من الشكل 1، يتم احتساب متوسط ​​صافي الربح التجاري على النحو التالي:
وبعبارة أخرى، وبمرور الوقت، يمكن أن نتوقع أن يبلغ متوسط ​​كل تداول يتولد عن هذا النظام 452.79 دولارا. هذا يأخذ بعين الاعتبار كلا من الصفقات الفائزة والخاسرة لأنه يقوم على إجمالي صافي الربح.
يمكن أن يكون هذا الرقم منحرفا من قبل أوتلير، وهي تجارة واحدة تخلق ربحا (أو خسارة) عدة مرات أكبر من التجارة النموذجية. يمكن أن يخلق منطوق نتائج غير واقعية من خلال أوفيرينفلاتينغ متوسط ​​صافي أرباح التجارة. يمكن للمرء الخارجي أن يجعل النظام يبدو أكثر بكثير (أو أقل) مربحا مما هو عليه إحصائيا. يمكن إزالة أوتلير للسماح لتقييم أكثر دقة. إذا كان نجاح نظام التداول في باكتستينغ يعتمد على خارج، يحتاج النظام إلى مزيد من الصقل.
الحد الأقصى للسحب: يشير مقياس السحب الأقصى إلى "سيناريو الحالة الأسوأ" لفترة التداول. وهو يقيس أكبر مسافة، أو خسارة، من ذروة الأسهم السابقة. يمكن أن يساعد هذا المقياس على قياس مقدار المخاطر التي يتكبدها النظام وتحديد ما إذا كان النظام عمليا بناء على حجم الحساب. إذا كان أكبر مبلغ من المال أن المتداول هو على استعداد للمخاطر هو أقل من الحد الأقصى للسحب، ونظام التداول ليست مناسبة للتاجر. وينبغي وضع نظام مختلف، مع تخفيض أصغر حجما أصغر.
يعد هذا المقياس مهما لأنه فحص حقيقي للمتداولين. فقط عن أي تاجر يمكن أن يجعل مليون دولار، إذا كان يمكن أن خطر 10 مليون دولار. يجب أن يكون الحد الأقصى لمقياس السحب متماشيا مع درجة تحمل المخاطرة وحجم التداول. (انظر أيضا: حماية نفسك من خسارة السوق.)
الخط السفلي.
تقارير أداء الاستراتيجية، سواء كانت مطبقة على نتائج التداول التاريخية أو الحية، يمكن أن توفر أداة قوية لمساعدة التجار في تقييم نظم التداول الخاصة بهم. في حين أنه من السهل أن تولي اهتماما لمجرد خط الأساس، أو إجمالي صافي الربح، ونحن جميعا نريد أن نعرف كم من المال يجعل النظام - مقاييس الأداء إضافية يمكن أن توفر رؤية أكثر شمولا لأداء النظام. (انظر أيضا: إنشاء استراتيجيات التداول الخاصة بك.)